システムトレードツール開発 (ver-1) リスク判定: 移動平均を活用した株価リスク評価の手法 -

※日本株とアメリカ株のみ対応
※チャートは日足のものとなっています

概要
移動平均とリスク評価
プログラムの実装
ツールの使い方
まとめ
キーワード

概要

この記事では、Pythonを用いて移動平均を活用した株価リスク評価の手法を開発しました。この手法は、投資家が株式投資におけるリスク管理を行う際に役立つものです。

移動平均とリスク評価

移動平均は、株価の変動を把握するための一般的な指標であり、今回は5日足、25日足、50日足、75日足、200日足の移動平均を用いています。これらの移動平均の上下の振り幅を基準に、株価の変動がどの程度リスクを伴うかを評価します。具体的には、以下のような基準を設定しています。

低リスク: 移動平均の振り幅が低い場合（~±3%）
やや低リスク: 移動平均の振り幅がやや拡大した場合（±3%~±6%）
中リスク: 中程度の振り幅の場合（±6%~±8%）
やや高リスク: 移動平均の振り幅がやや大きい場合（±8%~±12%）
高リスク: 移動平均の振り幅が大きい場合（±12%~）

さらに、上記を下記のように点数化し、それらの平均を割り出すことができれば「5日足、25日足、50日足、75日足、200日足」の全てのリスクの平均評価をすることができる。
・「低リスク」→　1点
・「やや低リスク」→　2点
・「中リスク」→　→　3点
・「やや高リスク」→　4点
・「高リスク」→　5点

プログラムの実装

このリスク評価の手法はPythonで実装されており、必要なライブラリは以下の通りです。

import pandas_datareader.data as pdr
import plotly.graph_objs as go
import talib as ta
import datetime as dt
import pandas as pd
import numpy as np
import tkinter as tk
from datetime import datetime
import yfinance as yf

具体的なコードは、こちらのGitHubリポジトリをご覧ください。

ツールの使い方

GitHubからファイルをダウンロードし、「python <実行したいファイル名>」を実行します。

2. 「株価データ分析」のタイトルのウィンドウが出力されるので、必要な情報を入力します。

3.「実行」ボタンを押すと、チャートが出力されます。右上に「リスク評価：やや高リスク」と結果が表示されます。

4. チャートの期間を選択すると、詳細なチャートが表示されます。元の状態に戻したい場合は、チャートをダブルクリックします。

※　保存先はDownloads配下になります。

まとめ

　この手法を用いることで、リスクが高いが振り幅の大きい株を探す時や、リスクを避けて株価の振り幅が小さい株を探す時など、投資戦略を瞬時に決定することが可能になります。ただし、株価の予想は他の手法や指数、イベント（影響のあるニュース等）を複合的に見て判断する必要があります。次回は、今回の株価の上下の振り幅の機能に加えて、近頃が上昇か下降トレンドを示すことができるようなプログラムを作成する予定です。お楽しみに！